Trading automatico (guida completa)

Che cos’è il trading automatico?

Il trading automatico è una modalità operativa che prevede l’utilizzo di programmi che eseguono operazioni di compravendita finanziaria. Questi software sono anche noti come trading bot (robot per trading) o expert advisor (consulenti esperti). Il loro uso consente ai trader di eseguire strategie di trading in modo automatico.

In altre parole, mediante questi software o bot, il broker permette ai trader di operare in modo automatico. Cioè i programmi si sostituiscono al trader per eseguire le operazioni, inserendo in maniera meccanica gli ordini sugli strumenti finanziari.

Che cos’è un sistema di trading automatico?

In un sistema di trading automatico, il programmatore codifica le regole della strategia che il trader ha specificato per l’ingresso e l’uscita dai trades. Questi ultimi vengono eseguiti automaticamente dal software.

Oltre a definire e codificare le regole di apertura e chiusura delle posizioni, il software dovrà anche monitorare le condizioni del mercato e del conto di trading. Potrà così individuare le opportunità di acquisto o vendita, in base ai parametri specificati nella strategia. Risulterà evidente come un trade potrà essere aperto con un determinato stop loss e un certo target, in base alle regole definite dalla strategia. Allo stesso modo il trade potrà essere chiuso o modificato.

Tutte queste operazioni saranno a carico del software di trading automatico. Sarà quindi il programma a scegliere le posizioni da aprire o chiudere, quando farlo e gli strumenti finanziari su cui investire.

Il trader inserirà solo dei parametri a cui il software si atterrà per fare le operazioni. Ogni robot seguirà quindi una ben definita strategia di trading.

Quale broker usare per fare trading automatico?

Al giorno d’oggi tutti i migliori broker offrono ai propri clienti la possibilità di utilizzare gli expert advisor (trading bot) per operare in automatico.

In passato non era così, alcuni broker forex si rifiutavano di far utilizzare gli expert advisor ai propri clienti ed anzi, in certi casi, bloccavano i conti degli utenti che facevano trading in questo modo.

Vediamo quali sono le principali caratteristiche che un forex broker deve avere per ritenersi adatto al trading automatico:

• Buona liquidità e quotazioni affidabili;
• Spread basso e commissioni ridotte;
• Elevata velocità di esecuzione e bassa latenza;

Buona liquidità e quotazioni affidabili

Avere una buona liquidità comporta il fatto che in ogni momento sia possibile aprire o chiudere una posizione al miglior prezzo di mercato senza far sì che venga a mancare la controparte.

Quotazioni affidabili fanno sì che il comportamento del robot sia in ogni momento regolare e non soggetto ad anomalie.

Spread basso e commissioni ridotte

Lo spread basso fa sì che il prezzo di ingresso e quello di uscita siano sempre i migliori possibili. Evita di prendere stop che il sistema in una situazione di mercato ideale non avrebbe preso e di chiudere le operazioni che in condizioni ideali si sarebbero chiuse.

Quali sono le condizioni ideali a cui ci riferiamo? Quelle che prevedono lo spread previsto dalla nostra strategia o comunque il minor spread possibile (zero)!

Le commissioni ridotte (o nulle) ci permetteranno di diminuire i costi delle transazioni. Per trading robot che fanno molte operazioni ovvero HFT (High Frequency Trading = trading ad alta frequenza) questa caratteristica sarà chiaramente molto importante.

In generale comunque, per la buona riuscita della strategia di trading automatico, se dovessimo scegliere tra spread basso e commissioni a zero, opteremmo per il primo.

Elevata velocità di esecuzione e bassa latenza

Potrebbero sembrare la stessa caratteristica ma mentre l’elevata velocità di esecuzione riflette la velocità di trasmissione dell’ordine dalla piattaforma di trading al mercato, la bassa latenza è più influenzato dalla distanza della macchina che invia gli ordini automatici del trader al server del broker e dalla velocità delle connessioni e dei computer.

Un’altra caratteristica importante che in qualche modo riguarda entrambe è la costanza e l’affidabilità di questi parametri. In altre parole non dovrà accadere che questi due valori peggiorino in condizioni di mercato molto volatile. Condizioni nelle quali in genere aumenta la quantità di ordini trasmessi al broker ed al mercato.

Trading automatico sul Forex

Il settore nel quale si è sviluppato maggiormente il trading automatico è quello del Forex. In particolare la nascita e lo sviluppo della Metatrader hanno permesso la diffusione del trading automatico nel mondo del Forex e dei Cfd. La Metatrader è infatti nata proprio come piattaforma programmabile all’interno della quale è possibile creare script, indicatori ed EA (expert advisors). Gli EA sono proprio dei programmi o robot che consentono di fare trading automatizzato, ovvero di gestire posizioni di trading in completa autonomia senza nessun intervento manuale ed umano. Una volta realizzato un buon expert advisor per Mt4 o Mt5, questo sarà in grado di aprire e chiudere posizioni sui mercati in modo completamente indipendente.

Il linguaggio di programmazione della Metatrader 4, l’MQL4, è un linguaggio pensato proprio per poter gestire i trades in modo totalmente automatico. Con poche righe di codice si possono fare cose che in altri linguaggi richiederebbero intere librerie. Esistono infatti istruzioni che permettono di vedere le quotazioni, di leggere gli indicatori, di gestire (aprire e chiudere) i trades, di inserire stop loss, take profit, trailing stop o trailing profit, ecc.